源合眾匯商業(yè)協(xié)會助力量化交易，開發(fā)TradeGrabber-X
隨著我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境日益復(fù)雜,市場逐漸淘汰了以“憑經(jīng)驗(yàn)”、“憑感覺”和“憑消息”為主的主觀投資策略,取而代之的是量化交易策略?！傲炕笔且环N理性的思維方式,投資者根據(jù)真實(shí)的數(shù)據(jù),理性運(yùn)用邏輯分析和歸納統(tǒng)計(jì),得出市場趨勢,從而制定和執(zhí)行明確的交易策略。
俗話說“美國是機(jī)構(gòu)市,中國是散戶市”。在美國,量化交易已占到70%-80%,而在我國,量化交易的比例還不足10%,且主要應(yīng)用于商品期貨。隨著香港數(shù)字貨幣的普及,中國大陸用戶對數(shù)字貨幣的共識逐漸加深,初步實(shí)現(xiàn)了兩地的連接。投資者不僅可以在港股、期貨市場進(jìn)行投機(jī),還可以在數(shù)字貨幣市場進(jìn)行套利。量化交易正逐漸成為重要的發(fā)展方向。
Chainalysis是一家總部位于紐約的美國區(qū)塊鏈分析公司。該公司由Michael Gronager、Jan M?ller和Jonathan Levin于2014年共同創(chuàng)立,是首家專注于比特幣追蹤業(yè)務(wù)的初創(chuàng)公司。公司提供合規(guī)和調(diào)查軟件來分析區(qū)塊鏈公共賬本,主要用于追蹤虛擬貨幣。除了銀行和經(jīng)紀(jì)商,客戶還包括美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、緝毒局(DEA)、國稅局刑事調(diào)查局(IRS-CI)以及英國國家犯罪局(NCA)。此次合作披露了Chainalysis與香港源合眾匯商協(xié)會就新興市場量化戰(zhàn)略(中國)共同打造量化項(xiàng)目TradeGrabber-X。該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由大型投資銀行的交易員、對沖基金的投資組合經(jīng)理和高級量化分析師等36名成員組成。Chainalysis將為該項(xiàng)目提供人工智能(AI)、機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)、算法模型、自然語言處理(NLP,用于分析金融新聞、社交媒體及報(bào)告以獲取市場情緒和信息)和數(shù)據(jù)安全等多種工具支持。目前,香港辦事處已經(jīng)籌備完畢并正式運(yùn)營,雙方已就亞洲新興市場量化戰(zhàn)略,尤其是中國市場達(dá)成共識。香港源合眾匯商協(xié)會由多個行業(yè)性商會聯(lián)合組成,涉及金融投資、數(shù)據(jù)建模、零售、制造業(yè)、貿(mào)易和餐飲等領(lǐng)域。該協(xié)會將香港的資源與大陸、日本、韓國、北美等地連接,對量化市場用戶規(guī)模的擴(kuò)大具有至關(guān)重要的作用。本次合作旨在利用Chainalysis提供的數(shù)字貨幣大數(shù)據(jù)量化模型,滿足香港及未來亞洲地區(qū)更多用戶的交易需求。
TradeGrabber-X的理念:
對于那些不熟悉加密貨幣、期貨量化交易或股票市場算法運(yùn)作的人來說,交易世界是模糊、復(fù)雜甚至危險(xiǎn)的。而TradeGrabber-X的理念是讓任何人(不僅僅是高薪交易員)都能獲取量化交易模型,吸引并鼓勵全球的人們擁抱加密市場,選擇適合自己情況的量化模型,讓人人都有機(jī)會成為金融工程師(Quant)。TradeGrabber-X已經(jīng)建立了初步的商業(yè)模型,將投資者的資本需求與眾包策略的算法供應(yīng)聯(lián)系起來。Chainalysis為TradeGrabber-X的量化模型提供了海量歷史數(shù)據(jù),涵蓋BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE等50多個交易標(biāo)的,并在數(shù)字貨幣市場中進(jìn)行交易。通過數(shù)據(jù)可視化分析,幫助用戶檢查模型的穩(wěn)定性以及回測算法的有效性。截至目前,TradeGrabber-X已測試了33個模型,其中28個(內(nèi)測)在穩(wěn)定性、盈利能力和資金池深度方面具備了投入市場的條件。Chainalysis與香港源合眾匯商協(xié)會的負(fù)責(zé)人表示,TradeGrabber-X的應(yīng)用端將在2025年與廣大投資者見面。
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